Почему мой стоп-лосс закрылся по другой цене на индексах Boom и Crash?

Вы устанавливаете стоп-лосс, ожидая, что ваша сделка закроется на определенном уровне. Вы проверили историю своих сделок и обнаружили, что убыток больше, чем вы планировали. На индексах Boom и Crash это обычно означает, что стоп-лосс сработал как триггер, но цена прошла через этот уровень в результате одного резкого движения, и ордер был исполнен по следующей доступной цене.

Стоп-лосс не сработал неправильно. Цена исполнения отражает состояние рынка в момент исполнения ордера.

Вот как работает разница между ценой стоп-лосса и ценой исполнения.

Основные выводы

• Стоп-лосс — это ценовой уровень, который активирует выход из сделки, но это не гарантированная цена выхода.
• Когда рынок резко проходит через этот уровень, сделка закрывается по следующей доступной цене, которая может оказаться дальше от точки входа, чем планировалось.
• Индексы Boom дрейфуют вниз и резко взлетают вверх. Индексы Crash дрейфуют вверх и падают вниз. Если вы продаете на Boom, восходящий скачок движется против вас. Если вы покупаете на Crash, нисходящее падение движется против вас.
• Это означает, что реализованный убыток по сделке может быть больше, чем убыток, который был установлен стоп-лоссом.
• Более широкие буферы стоп-лосса, меньшие размеры позиций и понимание того, как ведут себя события скачков, могут помочь трейдерам планировать это.

Уровень стоп-лосса в сравнении с ценой исполнения понимание исполнения ордеров

Уровень стоп-лосса — это цена, при которой срабатывает инструкция на выход. Цена исполнения — это цена, по которой сделка фактически закрывается.

На спокойном, медленно движущемся рынке эти два значения обычно очень близки. На рынке, который может резко двигаться в течение одного тика, они могут различаться — иногда существенно. Это верно для любого рынка с быстрым или прерывистым движением цены. Это особенно актуально для индексов Boom и Crash, где внезапные события встроены в конструкцию инструмента.

Почему скачки влияют на исполнение стоп-лосса

Индексы Boom и Crash имеют определяющую особенность: медленный, стабильный дрейф в одном направлении, прерываемый внезапным событием в противоположном направлении.

• Индексы Boom дрейфуют вниз небольшими шагами, затем резко взлетают вверх через нерегулярные интервалы.
• Индексы Crash дрейфуют вверх небольшими шагами, затем резко падают вниз через нерегулярные интервалы.

Направление скачка или падения определяет, какие сделки он затрагивает. Например:

• Если вы продаете на индексе Boom, вы спекулируете на снижении цены. Восходящий скачок перемещает цену в направлении, противоположном вашей сделке. Когда скачок срабатывает, цена может прыгнуть выше вашего стоп-лосса за один тик.
• Если вы покупаете на индексе Crash, вы спекулируете на росте цены. Нисходящее падение перемещает цену в направлении, противоположном вашей сделке. Когда падение срабатывает, цена может упасть ниже вашего стоп-лосса за один тик.

В обоих случаях стоп-лосс срабатывает, но к тому времени, когда ордер исполняется, цена уже прошла уровень срабатывания. Ордер закрывается по следующей доступной цене.

Практический пример

Трейдер открывает позицию на продажу на индексе Boom по цене 10000.000 с объемом 0.50 и стоп-лоссом, установленным на 10010.000.

Запланированный риск составляет:

• 10010.000 − 10000.000 = 10 пунктов
• 10 × 0.50 = $5.00 запланированный риск

Скачок срабатывает. Ордер исполняется по цене 10025.000 вместо 10010.000.

Реализованный убыток составляет:

• 10025.000 − 10000.000 = 25 пунктов
• 25 × 0.50 = $12.50 реализованный убыток

Стоп-лосс сработал как задумано: он запустил выход. Исполнение произошло по цене, которую предложил рынок после скачка.

Стоп-лосс не сработал?

Нет. Стоп-лосс сделал то, для чего он предназначен: он запустил выход, как только цена достигла установленного вами уровня. Что может отличаться, так это цена, по которой затем исполняется ордер. На инструментах, где цена может двигаться прерывисто — как индексы Boom и Crash во время скачка — цена исполнения может находиться за пределами уровня срабатывания.

Стандартный стоп-лосс — это инструкция на закрытие, а не гарантированный выход по точной цене стопа.

Как трейдеры могут планировать скачки цен управление рисками при торговле

События скачков на индексах Boom и Crash являются частью конструкции инструмента. Они непредсказуемы по времени, но последовательны по своей природе. Несколько моментов, которые стоит рассмотреть:

• Более широкие буферы стоп-лосса. Узкий стоп на склонном к скачкам инструменте несет более высокий шанс исполнения по цене за пределами срабатывания.
• Меньшие размеры позиций. Меньший объем удерживает исполнение в наихудшем случае в допустимом диапазоне, даже когда происходит проскальзывание.
• Понимание частоты скачков. Число в названии индекса (например, Boom 900) относится к средней частоте скачков на протяжении многих тиков. Каждый тик независим — скачок не более вероятен только потому, что его не было некоторое время.
• Проверка спецификаций контракта. Детали спреда, свопа и размера лота по индексам Boom и Crash доступны на платформе и их стоит изучить перед определением размера сделки.

Что проверить, если ваш убыток выглядит больше ожидаемого

Если реализованный убыток выглядит больше, чем должен был позволить стоп-лосс, история сделок должна показать, что на самом деле произошло. Полезные детали для сбора:

• ID позиции
• Цена входа
• Уровень стоп-лосса
• Цена закрытия
• Объём
• Временная метка закрытия
• Журнал сделок и логи исполнения

Эти детали вместе рассказывают полную историю о том, как открылась сделка, где был установлен стоп-лосс и где фактически был исполнен ордер.

Когда связаться с поддержкой

Если цена исполнения, временная метка или история позиции не совпадают с тем, что отображается на вашей торговой платформе, поделитесь ID позиции с командой поддержки Deriv для проверки (вы также можете сделать скриншот истории позиций, чтобы поделиться с нашей командой поддержки). Поддержка может проверить ордер по записям исполнения и подтвердить, что произошло на стороне платформы.

‍

Отказ от ответственности:

Продукты, предлагаемые на нашем сайте, являются сложными деривативами и связаны со значительными рисками. Убедитесь, что вы понимаете, как работают эти инструменты, и можете позволить себе принять высокий риск потерь. Приведенные показатели относятся к прошлым результатам, и прошлая доходность не является гарантией будущей доходности или надежным ориентиром для прогнозирования.

Эта статья предназначена исключительно в образовательных целях и не является финансовым или инвестиционным советом.

‍